Алексей Неклюдов в 1985 году окончил Школу-студию МХАТ (курс В.П. Маркова). Сыграл множество ролей в спектаклях театра Пушкина, "Сатирикона", Театра Армии, "Табакерки". Вёл собственную музыкальную программу про джаз на "Радио Рокс", снимался в кино. Одна из лучших работ актёра и режиссёра Алексея Неклюдова в театре - роль знаменитого саксофониста Чарли Паркера в посвященном ему спектакле по повести "Преследователь" Хулио Кортасара. Премьера спектакля "Six. Sax. Sex." состоялась в марте 1999 года. Озвучивает анонсы кинофильмов и передач на Первом канале.
